Сравнение SOXS с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
SOXS и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -84.73% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и TSMG
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
SOXS vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SOXS
TSMG
Сравнение SOXS c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.94 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 3.06 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.67 | -7.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 20.63 | -21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.94 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.04 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и TSMG составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TSMG
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TSMG
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.67% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -35.29% | -61.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.61% | -75.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -18.24% | -74.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 11.41% | +74.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TSMG
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 28.00% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 54.68% | +24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 77.04% | +43.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 81.23% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 81.23% | +17.96% |