Сравнение SOXS с MUU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -96.24% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | 19.96% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SOXS and MUU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between SOXS and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOXS
MUU
Сравнение SOXS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 47.69 | -48.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 152.81 | -154.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MUU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -55.25% | -42.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.25% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -23.62% | -69.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 17.31% | +51.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MUU
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеют волатильность 59.41% и 62.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 62.52% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 125.23% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 152.52% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 142.32% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 142.32% | -39.30% |
Сравнение комиссий SOXS и MUU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MUU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MUU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SOXS (59.41%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -96.24% for SOXS. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 59.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.24% for MUU.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор