Сравнение SOXS с MUU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -7.04% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between SOXS and MUU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOXS
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MUU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.63% | -73.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.84% | -96.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -11.62% | -80.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 307.99% | -190.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 307.99% | -196.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 307.99% | -205.85% |
Сравнение комиссий SOXS и MUU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MUU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MUU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.17% for MUU.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор