Сравнение SOXS с MUU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.00% vs 3034.71% for MUU. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам SOXS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | 19.96% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SOXS and MUU is -0.75, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between SOXS and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOXS
MUU
Сравнение SOXS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 45.22 | -46.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 143.78 | -145.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MUU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -68.07% | -29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.06% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -24.55% | -68.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 21.37% | +50.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 56.43%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 62.67% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 133.72% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 161.71% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 146.59% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 146.59% | -42.62% |
Сравнение комиссий SOXS и MUU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MUU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to SOXS (56.43%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -97.00% for SOXS. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 56.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -97.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 1.23% for MUU.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор