Сравнение SOXS с MUU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SOXS is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, SOXS returned -97.52% vs 5396.82% for MUU. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | 17.36% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between SOXS and MUU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between SOXS and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOXS
MUU
Сравнение SOXS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.86 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 104.05 | -105.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 352.22 | -353.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 41.32 | -42.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 5.91 | -6.69 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MUU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -52.72% | -44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.35% | -84.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -23.42% | -69.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 15.54% | +52.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 44.24%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 56.84% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 106.70% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 132.77% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 134.14% | -25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 134.14% | -33.66% |
Сравнение комиссий SOXS и MUU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MUU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MUU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to SOXS (44.24%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -97.52% for SOXS. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.54% for MUU.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор