PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

SOXS и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-43.19%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий SOXS и IFED

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SOXS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.28

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

0.51

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.07

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.38

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

1.18

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.28

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.58

-1.34

Корреляция

Корреляция между SOXS и IFED составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и IFED

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и IFED

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-14.65%

-81.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.41%

-87.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-5.71%

-86.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

4.70%

+80.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и IFED

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

4.93%

+34.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

10.82%

+68.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

18.80%

+101.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

19.71%

+86.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

19.71%

+79.48%