Сравнение SOXS с IFED
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -86.64%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.10%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -43.19% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SOXS and IFED is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between SOXS and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. IFED — Ранг доходности на риск
SOXS
IFED
Сравнение SOXS c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.04 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.14 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.34 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.12 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.65 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и IFED
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -14.65% | -83.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -22.36% | -77.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.50% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.60% | -5.84% | -86.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.64% | 5.75% | +62.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и IFED
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.22% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.22% | 4.50% | +39.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.94% | 12.86% | +71.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.18% | 16.21% | +85.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 19.88% | +88.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 19.88% | +80.60% |
Сравнение комиссий SOXS и IFED
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и IFED
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and IFED have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -86.64% for SOXS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -86.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.00% for IFED.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор