Сравнение SOXS с BRKD
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.64% vs 5.16% for BRKD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -5.45% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SOXS and BRKD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between SOXS and BRKD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
SOXS
BRKD
Сравнение SOXS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.09 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.55 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.07 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и BRKD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -17.92% | -82.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -9.34% | -88.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.69% | -96.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -7.56% | -85.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 4.81% | +59.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и BRKD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 0.00% | +65.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 8.60% | +92.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 12.95% | +104.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 16.89% | +94.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 16.89% | +85.25% |
Сравнение комиссий SOXS и BRKD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и BRKD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and BRKD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -97.64% for SOXS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 1.91% for BRKD.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор