Сравнение BRKD с EMTY
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.50% vs -3.78% for EMTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.71%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.71% | -1.76% | 4.72% |
Correlation
The correlation between BRKD and EMTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
BRKD
EMTY
Сравнение BRKD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.27 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.52 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и EMTY
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -77.62% | +59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -13.91% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -75.72% | +72.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -54.40% | +46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 7.28% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и EMTY
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.07% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 13.18% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 17.97% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.40% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 25.65% | -8.74% |
Сравнение комиссий BRKD и EMTY
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и EMTY
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EMTY в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.59% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and EMTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.07%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.50% vs -3.78% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.50% return vs -3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.66% for EMTY.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор