PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с TSEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с TSEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и TSEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXQ и TSEM

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		59.32%127.96%68.77%-29.35%8.87%43.87%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 59.32%.

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEM

1 день
6.60%
1 месяц
34.98%
С начала года
59.32%
6 месяцев
150.13%
1 год
412.94%
3 года*
63.92%
5 лет*
45.27%
10 лет*
31.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Tower Semiconductor Ltd

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD
Часто сравнивают с TSEM:
TSEM с AVGOTSEM с SWKSTSEM с CHKPTSEM с TEVATSEM с PLDTSEM с ZIMTSEM с MU

Доходность на риск

SOXQ vs. TSEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSEM
Ранг доходности на риск TSEM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEM: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c TSEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQTSEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

6.60

-4.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

5.10

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.70

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

16.96

-12.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.49

61.93

-44.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. TSEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа TSEM равного 6.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и TSEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQTSEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

6.60

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Корреляция

Корреляция между SOXQ и TSEM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и TSEM

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как TSEM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и TSEM

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и TSEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXQTSEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-99.75%

+53.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-25.04%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-68.73%

+60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-85.55%

+72.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.86%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и TSEM

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 12.69%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXQTSEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

28.33%

-15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

48.45%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

63.10%

-22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

44.37%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

42.13%

-6.03%