PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с SEMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI).

SOXQ и SEMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXQ и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-27.05%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью -4.20%.

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с LSMC.DESEMI с IITU.LSEMI с IUIT.L

Сравнение комиссий SOXQ и SEMI

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

SEMI
Columbia Select Technology ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXQ vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSEMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.35

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.98

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

2.72

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.49

9.45

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.35

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между SOXQ и SEMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SEMI

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SEMI в 4.68%

TTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SEMI

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SEMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXQSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-32.93%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-14.41%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.86%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-9.62%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SEMI

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXQSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

9.40%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

17.48%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

28.36%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

31.84%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

31.84%

+4.26%