PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с SEMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both Semiconductors funds. SOXQ is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 30.40%/yr for SEMI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью 30.58%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-27.05%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%

Correlation

The correlation between SOXQ and SEMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between SOXQ and SEMI shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXQ и SEMI

Секторы
SOXQ
SEMI

Технологии

100.0%
82.3%

Финансовые услуги

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
SEMI
82.3%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
SEMI
4.4%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

SEMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

SEMI
3.9%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

SEMI

-

Энергетика

SOXQ

-

SEMI

-

Здравоохранение

SOXQ

-

SEMI

-

Промышленность

SOXQ

-

SEMI

-

Недвижимость

SOXQ

-

SEMI

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

SOXQ vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
2.80

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
3.45

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.45

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

4.30

+6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

16.13

+26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

2.80

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SEMI

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-32.93%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.41%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-32.93%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.61%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-9.28%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SEMI

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

7.06%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

17.46%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

22.16%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

31.57%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

31.57%

+4.81%

Сравнение комиссий SOXQ и SEMI

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SEMI

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SEMI в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and SEMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SEMI's -32.93%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 30.40% for SEMI. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.26% for SOXQ.

They also come from different issuers: Invesco and Columbia. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.75% for SEMI.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор