Сравнение SOXQ с CHPX
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds - SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXQ показывает доходность 92.48%, а CHPX немного выше – 94.06%.
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 9.11% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
Correlation
The correlation between SOXQ and CHPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SOXQ
CHPX
Сравнение SOXQ c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 5.00 | -4.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и CHPX
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -15.15% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.84% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -3.77% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 38.38% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 38.38% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 38.38% | -2.00% |
Сравнение комиссий SOXQ и CHPX
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и CHPX
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SOXQ and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.03% for CHPX.
SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор