Сравнение SOXQ с CHPX
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while CHPX is a Artificial Intelligence fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXQ показывает доходность 69.81%, а CHPX немного выше – 71.92%.
SOXQ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 57.87%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 116.74%
- 3 года*
- 48.95%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.42%
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.88M | $5.13M | $9.98M | |
| $216.32M | $217.79M | $281.65M |
Сравнение доходности по годам SOXQ и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 69.81% | 11.40% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
Correlation
The correlation between SOXQ and CHPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SOXQ
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXQ c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и CHPX
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CHPX в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -27.10% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -15.29% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -5.46% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 45.15% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.41% | 45.15% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 45.15% | -7.15% |
Сравнение комиссий SOXQ и CHPX
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и CHPX
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SOXQ and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.03% for CHPX.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while CHPX is Artificial Intelligence. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор