Сравнение SOXQ с AGIX
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXQ returned 176.72% vs 60.04% for AGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 99.17%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью 30.76%.
SOXQ
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 21.68%
- С начала года
- 99.17%
- 6 месяцев
- 101.86%
- 1 год
- 176.72%
- 3 года*
- 57.50%
- 5 лет*
- 35.68%
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 30.76%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 60.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 99.17% | 43.11% | -7.61% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 30.76% | 29.24% | 12.92% |
Correlation
The correlation between SOXQ and AGIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SOXQ and AGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SOXQ и AGIX
Секторы
SOXQ
AGIX
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SOXQ
AGIX
Финансовые услуги
SOXQ
AGIX
Сырьевые материалы
SOXQ
-
AGIX
-
Коммуникационные услуги
SOXQ
-
AGIX
Потребительский циклический сектор
SOXQ
-
AGIX
Потребительский защитный сектор
SOXQ
-
AGIX
-
Энергетика
SOXQ
-
AGIX
-
Здравоохранение
SOXQ
-
AGIX
Промышленность
SOXQ
-
AGIX
Недвижимость
SOXQ
-
AGIX
-
Коммунальные услуги
SOXQ
-
AGIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. AGIX — Ранг доходности на риск
SOXQ
AGIX
Сравнение SOXQ c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.36 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 3.04 | +8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.45 | 8.73 | +32.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и AGIX
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -31.48% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -19.85% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -5.89% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 6.90% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и AGIX
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.15% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 22.13% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 26.90% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 29.87% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 29.87% | +7.06% |
Сравнение комиссий SOXQ и AGIX
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и AGIX
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AGIX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.92% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.25% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and AGIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.37%) compared to AGIX (12.15%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 176.72% vs 60.04% for AGIX. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 12.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 176.72% return vs 60.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.25% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while AGIX is Technology Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and Kraneshares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 1.00% for AGIX.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор