Сравнение SOXL с XDQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).
SOXL и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и XDQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 60.40% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -5.48% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
XDQQ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и XDQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Доходность на риск
SOXL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
SOXL
XDQQ
Сравнение SOXL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.78 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.27 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.38 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 6.03 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.78 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и XDQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и XDQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и XDQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и XDQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -35.63% | -54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -12.64% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -7.84% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -11.14% | -24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 2.88% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и XDQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 37.87% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.87% | 7.13% | +30.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.76% | 12.80% | +66.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 21.42% | +98.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.36% | 19.95% | +85.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 19.95% | +77.75% |