Сравнение SOXL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
SOXL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 50.45% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и TSMG
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
SOXL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SOXL
TSMG
Сравнение SOXL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.94 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.06 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 6.67 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 20.63 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.94 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и TSMG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TSMG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TSMG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -63.67% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -35.29% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -24.61% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -18.24% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 11.41% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TSMG
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 28.00% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 54.68% | +25.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 77.04% | +42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 81.23% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 81.23% | +16.49% |