Сравнение SOXL с MUU
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -7.30% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between SOXL and MUU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOXL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и MUU
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -26.63% | -63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -3.84% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.94% | -11.62% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.70% | 307.99% | -191.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.41% | 307.99% | -197.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.63% | 307.99% | -207.36% |
Сравнение комиссий SOXL и MUU
SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и MUU
SOXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SOXL and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for SOXL.
SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор