Сравнение SOVF с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
SOVF и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.71% | 8.12% | 12.27% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.71%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и XJH
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
SOVF vs. XJH — Ранг доходности на риск
SOVF
XJH
Сравнение SOVF c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.76 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.22 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.29 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.32 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.76 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и XJH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и XJH
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и XJH
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -25.07% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.61% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.99% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.99% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.39% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и XJH
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.71% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.27% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 21.39% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.88% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.98% | -2.46% |