PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с XJH

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while XJH is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 27.89% for XJH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 15.08%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
1.05%
1 месяц
4.61%
С начала года
15.08%
6 месяцев
13.73%
1 год
27.89%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и XJH

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.08%8.12%12.27%13.25%

Correlation

The correlation between SOVF and XJH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between SOVF and XJH shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и XJH

Секторы
SOVF
XJH

Технологии

32.9%
16.7%

Финансовые услуги

16.6%
14.0%

Промышленность

14.4%
26.8%

Здравоохранение

10.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.2%

Коммунальные услуги

5.1%
1.5%

Недвижимость

3.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.1%

Энергетика

0.3%
2.9%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Технологии

SOVF
32.9%
XJH
16.7%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
XJH
14.0%

Промышленность

SOVF
14.4%
XJH
26.8%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
XJH
9.7%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
XJH
9.6%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
XJH
4.2%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
XJH
1.5%

Недвижимость

SOVF
3.7%
XJH
8.1%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
XJH
1.1%

Энергетика

SOVF
0.3%
XJH
2.9%

Сырьевые материалы

SOVF

-

XJH
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

SOVF vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.69

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.45

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.92

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

10.73

-11.03

SOVF vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XJH равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и XJH

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-25.07%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.61%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.37%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.78%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.60%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и XJH

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.03%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.33%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.62%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.97%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.88%

-2.68%

Сравнение комиссий SOVF и XJH

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и XJH

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XJH в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.09%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and XJH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (5.03%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs XJH's -25.07%.

On 1-year performance, XJH leads with 27.89% vs -2.03% for SOVF. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XJH has performed better with a 27.89% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

XJH has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.79% for SOVF.

They also come from different issuers: Sovereign's and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор