Сравнение SOVF с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
SOVF и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и PWC
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
SOVF vs. PWC — Ранг доходности на риск
SOVF
PWC
Сравнение SOVF c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.48 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 0.77 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.60 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.73 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.48 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.11 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и PWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и PWC
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и PWC
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -78.13% | +56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.26% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.11% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -36.46% | +29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.47% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и PWC
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.09% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.37% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 14.24% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.28% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.84% | -1.32% |