Сравнение SOVF с BIL
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. SOVF is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.66%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам SOVF и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 4.15% | 5.19% | 1.32% |
Correlation
The correlation between SOVF and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. BIL — Ранг доходности на риск
SOVF
BIL
Сравнение SOVF c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 87.91 | -86.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 355.36 | -355.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2,817.85 | -2,818.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и BIL
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -0.78% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -0.01% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | 0.00% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.26% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 0.00% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и BIL
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.07% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 0.14% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 0.20% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 0.26% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 0.26% | +16.94% |
Сравнение комиссий SOVF и BIL
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и BIL
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOVF has higher volatility (3.78%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.87% vs -2.03% for SOVF. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.87% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.79% for SOVF.
SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Sovereign's and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор