Сравнение SOUX с XTJL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 13.86% for XTJL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 8.44% |
Correlation
The correlation between SOUX and XTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SOUX
XTJL
Сравнение SOUX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.72 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.38 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и XTJL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -23.24% | -72.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -5.12% | -90.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -0.42% | -95.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -3.95% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 0.90% | +72.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 1.39% | +27.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 5.73% | +98.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 7.40% | +151.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 15.10% | +143.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 15.05% | +143.51% |
Сравнение комиссий SOUX и XTJL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и XTJL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and XTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -89.16% for SOUX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор