Сравнение SOUX с JEDI
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -71.65% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SOUX and JEDI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SOUX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOUX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и JEDI
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -45.26% | -50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -45.26% | -50.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -12.33% | -50.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 52.37% | +106.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 52.37% | +106.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 52.37% | +106.19% |
Сравнение комиссий SOUX и JEDI
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и JEDI
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and JEDI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for JEDI.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор