Сравнение SOUX с IREG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью -56.64%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -17.91% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -56.64% | 16.86% |
Correlation
The correlation between SOUX and IREG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. IREG — Ранг доходности на риск
SOUX
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOUX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и IREG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IREG в -82.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -82.72% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -82.72% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -47.36% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 208.41% | -49.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 208.41% | -49.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 208.41% | -49.85% |
Сравнение комиссий SOUX и IREG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и IREG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and IREG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор