Сравнение IREG с DXD
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while DXD is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. IREG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DXD.
Доходность
Сравнение доходности IREG и DXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -13.08%.
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -29.87%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -15.78%
- 10 лет*
- -25.21%
Сравнение доходности по годам IREG и DXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -13.08% | 1.90% |
Correlation
The correlation between IREG and DXD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. DXD — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXD
Сравнение IREG c DXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | DXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и DXD
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и DXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -99.71% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.09% | -99.71% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -82.33% | +38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и DXD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | DXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.96% | 24.93% | +183.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.96% | 29.60% | +178.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.96% | 34.91% | +173.05% |
Сравнение комиссий IREG и DXD
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и DXD
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.26% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and DXD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 0.95% for DXD.
Подберите оптимальное распределение для IREG и DXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор