Сравнение SOUX с CRMG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUX показывает доходность -56.46%, а CRMG немного выше – -56.09%.
SOUX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -27.92%
- С начала года
- -56.46%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.46% | -40.03% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | -14.63% |
Correlation
The correlation between SOUX and CRMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
SOUX
CRMG
Сравнение SOUX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.65 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и CRMG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -74.38% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.32% | -67.87% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.67% | -37.81% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.11% | 75.31% | +87.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.11% | 75.62% | +87.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.11% | 75.62% | +87.49% |
Сравнение комиссий SOUX и CRMG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и CRMG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.60%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.60% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and CRMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.60%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор