PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOUN с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOUN с TFLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 3 years, SOUN returned 20.73%/yr vs 4.72%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI, Inc. (SOUN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -35.41%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.81%.

SOUN

1 день
-6.40%
1 месяц
-21.18%
С начала года
-35.41%
6 месяцев
-41.45%
1 год
-32.14%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.99%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUN и TFLO

2026 (YTD)2025202420232022
SOUN
SoundHound AI, Inc.		-35.41%-49.75%835.85%19.77%-79.70%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.81%4.22%5.34%5.12%1.64%

Correlation

The correlation between SOUN and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

SOUN vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUN c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOUNTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
14.11

-14.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
51.12

-51.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

14.01

-13.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

202.27

-202.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

827.47

-828.16

SOUN vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUN и TFLO

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.55%

-5.01%

-88.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.43%

-0.02%

-72.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.65%

-0.04%

-75.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.42%

0.00%

-73.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.96%

-0.10%

-66.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.47%

0.00%

+46.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и TFLO

SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

0.08%

+20.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.51%

0.20%

+52.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.86%

0.29%

+80.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.98%

0.35%

+135.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

0.46%

+135.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и TFLO

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOUN
SoundHound AI, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SOUN and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUN has higher volatility (20.34%) compared to TFLO (0.08%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUN и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор