Сравнение SOUN с IBIT
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SOUN returned -24.18% vs -39.67% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 958.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SOUN and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SOUN
IBIT
Сравнение SOUN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.78 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.37 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и IBIT
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -52.11% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -52.11% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -49.45% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -16.53% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 29.64% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и IBIT
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 12.07% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 34.45% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 44.10% | +36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 50.26% | +86.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 50.26% | +86.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и IBIT
Ни SOUN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOUN and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs IBIT's -52.11%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор