PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOUN с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOUN с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, SOUN returned 20.79%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI, Inc. (SOUN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -36.71%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

SOUN

1 день
-2.92%
1 месяц
-10.24%
6 месяцев
-42.22%
С начала года
-36.71%
1 год
-46.43%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUN и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
SOUN
SoundHound AI, Inc.		-36.71%-49.75%835.85%19.77%-79.70%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%1.92%

Correlation

The correlation between SOUN and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.10

The correlation between SOUN and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoundHound AI, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SOUN vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUN c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOUNHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.17

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.28

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.49

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

12.27

-13.20

SOUN vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUN и HDV

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUNHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.55%

-37.04%

-56.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.43%

-5.18%

-67.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.65%

-10.49%

-65.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.96%

0.00%

-73.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.05%

-3.07%

-63.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.62%

1.89%

+47.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и HDV

SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUNHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

5.12%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.23%

8.63%

+43.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.27%

10.72%

+68.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.06%

12.95%

+122.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.06%

15.77%

+119.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и HDV

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SOUN
SoundHound AI, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOUN and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUN has higher volatility (14.50%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUN и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор