Сравнение SOUN с FBCG
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 28.04%/yr for FBCG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 11.31% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -18.62% |
Correlation
The correlation between SOUN and FBCG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. FBCG — Ранг доходности на риск
SOUN
FBCG
Сравнение SOUN c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.12 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.07 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и FBCG
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -43.56% | -49.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -15.17% | -57.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -27.89% | -47.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -4.71% | -66.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -11.45% | -55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 3.99% | +41.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и FBCG
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 7.21% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 15.09% | +37.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 19.38% | +61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 25.90% | +110.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 25.77% | +110.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и FBCG
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and FBCG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs FBCG's -43.56%.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор