PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPYX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPYX с AMECX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOPYX (ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - SOPYX is a Dividend fund actively managed by ClearBridge, while AMECX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SOPYX returned 12.54%/yr vs 8.57%/yr for AMECX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPYX charges 0.73%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.

Доходность

Сравнение доходности SOPYX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPYX показывает доходность 5.69%, а AMECX немного ниже – 5.52%. За последние 10 лет акции SOPYX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 12.54% против 8.57% соответственно.

SOPYX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.98%
С начала года
5.69%
6 месяцев
4.97%
1 год
14.70%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.54%

AMECX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.97%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPYX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		5.69%12.56%17.09%14.45%-8.16%26.71%7.96%31.36%-4.86%18.84%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.52%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Correlation

The correlation between SOPYX and AMECX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.89

The correlation between SOPYX and AMECX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с SOPYX:
SOPYX с FDGDXSOPYX с SVAAXSOPYX с VHYAXSOPYX с GSPAXSOPYX с PMAIXSOPYX с CAIFXSOPYX с LMOIX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с SCHDAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с SPY

Доходность на риск

SOPYX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPYX
Ранг доходности на риск SOPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPYX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPYXAMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.83

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.59

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.20

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

8.08

-1.17

SOPYX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPYX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPYX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPYX и AMECX

Максимальная просадка SOPYX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPYX и AMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPYXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-41.92%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.13%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-8.58%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-15.78%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-26.13%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.99%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.45%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPYX и AMECX

ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SOPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPYXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

5.83%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

7.41%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

9.46%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

10.65%

+5.65%

Сравнение комиссий SOPYX и AMECX

SOPYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPYX и AMECX

Дивидендная доходность SOPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности AMECX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.54%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		12.57%13.28%9.41%9.11%5.77%9.87%1.98%7.39%6.74%6.77%3.23%1.82%

Часто задаваемые вопросы

SOPYX and AMECX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPYX has higher volatility (2.68%) compared to AMECX (2.23%). In terms of maximum drawdown, SOPYX dropped -46.64% vs AMECX's -41.92%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPYX и AMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор