PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPYX с FDGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPYX с FDGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPYX (ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I) and FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SOPYX returned 10.44%/yr vs 15.00%/yr for FDGDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SOPYX и FDGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPYX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FDGDX с доходностью 17.18%.

SOPYX

1 день
0.28%
1 месяц
0.81%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.28%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.41%

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPYX и FDGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		5.89%12.56%17.09%14.45%-8.16%26.71%7.96%31.36%-4.86%17.92%
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%

Correlation

The correlation between SOPYX and FDGDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SOPYX and FDGDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

Часто сравнивают с SOPYX:
SOPYX с PMAIXSOPYX с SVAAXSOPYX с GSPAXSOPYX с LMOIXSOPYX с VDIGXSOPYX с VHYAXSOPYX с VIHAX
Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с AMINXFDGDX с CAIFXFDGDX с IHGIXFDGDX с EXGFDGDX с SVAAXFDGDX с AMECX

Доходность на риск

SOPYX vs. FDGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPYX
Ранг доходности на риск SOPYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPYX c FDGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPYXFDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.16

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.25

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.30

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

18.64

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPYX vs. FDGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPYX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FDGDX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPYX и FDGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPYXFDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.16

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SOPYX и FDGDX

Максимальная просадка SOPYX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FDGDX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPYX и FDGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPYXFDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-38.44%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.23%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-21.70%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-21.70%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.05%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.43%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPYX и FDGDX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SOPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPYXFDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.66%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

11.14%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.92%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.06%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.40%

-3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPYX и FDGDX

Дивидендная доходность SOPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		12.55%13.28%9.41%9.11%5.77%9.87%1.98%7.39%6.74%6.77%3.23%1.82%

Часто задаваемые вопросы

SOPYX and FDGDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to SOPYX (2.23%). In terms of maximum drawdown, SOPYX dropped -46.64% vs FDGDX's -38.44%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPYX и FDGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор