Сравнение SOPYX с PMAIX
SOPYX (ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both mutual funds - SOPYX is a Dividend fund actively managed by ClearBridge, while PMAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi. Over the past 10 years, SOPYX returned 12.41%/yr vs 8.70%/yr for PMAIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPYX charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPYX и PMAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPYX показывает доходность 5.89%, а PMAIX немного ниже – 5.84%. За последние 10 лет акции SOPYX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.70% соответственно.
SOPYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.41%
PMAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам SOPYX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPYX ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I | 5.89% | 12.56% | 17.09% | 14.45% | -8.16% | 26.71% | 7.96% | 31.36% | -4.86% | 18.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.84% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Correlation
The correlation between SOPYX and PMAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between SOPYX and PMAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPYX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SOPYX
PMAIX
Сравнение SOPYX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPYX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.33 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 15.26 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.12 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SOPYX и PMAIX
Максимальная просадка SOPYX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPYX и PMAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -24.12% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -4.07% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -7.99% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -13.97% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -24.12% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.66% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.15% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPYX и PMAIX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SOPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.80% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 4.39% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 5.64% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 7.24% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 7.60% | +8.72% |
Сравнение комиссий SOPYX и PMAIX
SOPYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPYX и PMAIX
Дивидендная доходность SOPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности PMAIX в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 6.12% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
SOPYX ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I | 12.55% | 13.28% | 9.41% | 9.11% | 5.77% | 9.87% | 1.98% | 7.39% | 6.74% | 6.77% | 3.23% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
SOPYX and PMAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPYX has higher volatility (2.23%) compared to PMAIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, SOPYX dropped -46.64% vs PMAIX's -24.12%.
PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPYX и PMAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор