- CUSIP
- 52469H594
- Эмитент
- ClearBridge
- Дата выпуска
- 7 февр. 1996 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции SOPYX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOPYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,643.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) показал доход в 5.89% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOPYX составила 12.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SOPYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOPYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 1999 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 3.11% | -5.94% | 6.52% | -0.15% | -0.31% | 5.89% | ||||||
| 2025 | 2.75% | 0.25% | -1.74% | -1.25% | 3.05% | 2.42% | 0.32% | 3.46% | 1.73% | -1.86% | 2.59% | 0.37% | 12.56% |
| 2024 | 1.11% | 2.73% | 3.58% | -4.09% | 3.12% | 0.78% | 3.27% | 2.94% | 1.92% | -0.15% | 5.06% | -3.94% | 17.09% |
| 2023 | 2.71% | -2.85% | 1.56% | 3.19% | -2.64% | 6.75% | 2.02% | -1.67% | -4.51% | -0.75% | 6.97% | 3.56% | 14.45% |
| 2022 | -2.48% | -1.41% | 2.65% | -5.67% | 2.26% | -7.46% | 5.73% | -3.09% | -9.55% | 9.36% | 7.26% | -4.12% | -8.16% |
| 2021 | -2.85% | 2.08% | 6.05% | 5.63% | 1.66% | 0.17% | 2.18% | 2.26% | -3.51% | 7.49% | -2.67% | 6.20% | 26.71% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I has an annualized alpha of 6.78%, beta of 0.66, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.94%) than losses (68.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.78%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 88.94%
- Участие в снижении
- 68.69%
Комиссия
Комиссия SOPYX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOPYX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOPYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.93 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 13.52 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.07 | $2.91 | $2.64 | $1.60 | $3.15 | $0.55 | $1.95 | $1.45 | $1.63 | $0.70 | $0.35 |
Дивидендный доход | 12.55% | 13.28% | 9.41% | 9.11% | 5.77% | 9.87% | 1.98% | 7.39% | 6.74% | 6.77% | 3.23% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $4.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $2.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 46.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.64%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.70%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.60%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 7mo 7d | 2y 3moфевр. 2001 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.10%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 9d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.88%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 19d | 5mo 20dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| SOPYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -56.78% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -18.90% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -25.43% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -33.92% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.74% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.72% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOPYX
Добавьте ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOPYX