PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPYX с GSPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPYX с GSPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPYX (ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I) and GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SOPYX returned 12.41%/yr vs 12.69%/yr for GSPAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SOPYX charges 0.73%/yr vs 1.01%/yr for GSPAX.

Доходность

Сравнение доходности SOPYX и GSPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPYX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у GSPAX с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPYX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции GSPAX немного впереди с 12.69%.

SOPYX

1 день
0.28%
1 месяц
0.81%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.28%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.41%

GSPAX

1 день
0.15%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.52%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPYX и GSPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		5.89%12.56%17.09%14.45%-8.16%26.71%7.96%31.36%-4.86%18.84%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		10.39%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%

Correlation

The correlation between SOPYX and GSPAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between SOPYX and GSPAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Часто сравнивают с SOPYX:
SOPYX с PMAIXSOPYX с SVAAXSOPYX с FDGDXSOPYX с LMOIXSOPYX с VDIGXSOPYX с VHYAXSOPYX с VIHAX
Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с CAIFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с EPDPXGSPAX с QQQGSPAX с CDDYXGSPAX с FINFX

Доходность на риск

SOPYX vs. GSPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPYX
Ранг доходности на риск SOPYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPYX c GSPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPYXGSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.56

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.55

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.19

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

16.15

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPYX vs. GSPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPYX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GSPAX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPYX и GSPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPYXGSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.56

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.52

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SOPYX и GSPAX

Максимальная просадка SOPYX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки GSPAX в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPYX и GSPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPYXGSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-52.07%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.92%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-20.51%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-22.39%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-32.71%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.17%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.56%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPYX и GSPAX

ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SOPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPYXGSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.98%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.73%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

9.85%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.01%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.89%

-0.57%

Сравнение комиссий SOPYX и GSPAX

SOPYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSPAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPYX и GSPAX

Дивидендная доходность SOPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности GSPAX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		5.68%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		12.55%13.28%9.41%9.11%5.77%9.87%1.98%7.39%6.74%6.77%3.23%1.82%

Часто задаваемые вопросы

SOPYX and GSPAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPYX has higher volatility (2.23%) compared to GSPAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, SOPYX dropped -46.64% vs GSPAX's -52.07%.

GSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPYX и GSPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор