Сравнение SOPIX с ULPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 22.04% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
ULPIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам SOPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 18.72% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between SOPIX and ULPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.89 |
The correlation between SOPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
ULPIX
Сравнение SOPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.16 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 8.92 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и ULPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -89.68% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -18.30% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -36.59% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -46.92% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -59.41% | -30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -1.70% | -97.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -33.71% | -42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 4.43% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и ULPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.27% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 19.96% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 25.07% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 34.13% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 35.41% | -12.78% |
Сравнение комиссий SOPIX и ULPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и ULPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ULPIX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.68% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and ULPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to ULPIX (7.27%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор