PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 22.96% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between SOPIX and ULPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.89

The correlation between SOPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

SOPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.37

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.99

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.40

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.07

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

13.50

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.37

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.65

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.25

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и ULPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-89.68%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-18.30%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-36.59%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-46.92%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-59.41%

-31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

0.00%

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-33.84%

-42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

4.16%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

17.92%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

23.69%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

33.91%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

35.45%

-12.96%

Сравнение комиссий SOPIX и ULPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и ULPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and ULPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор