Сравнение SOPIX с UJPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 30.79% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
UJPIX
- 1 день
- -10.78%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 79.83%
- 6 месяцев
- 80.02%
- 1 год
- 203.80%
- 3 года*
- 57.51%
- 5 лет*
- 37.10%
- 10 лет*
- 30.79%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 79.83% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UJPIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.64 |
The correlation between SOPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UJPIX
Сравнение SOPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 7.66 | -8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 25.51 | -27.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UJPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -89.83% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -27.11% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -43.92% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -43.92% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -56.99% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -10.78% | -88.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -49.83% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 8.13% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 24.51% | -15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 42.51% | -28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 52.90% | -34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 42.97% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 41.47% | -18.86% |
Сравнение комиссий SOPIX и UJPIX
И SOPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UJPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.08% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UJPIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор