Сравнение SOPIX с UJPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 28.08% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UJPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.64 |
The correlation between SOPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UJPIX
Сравнение SOPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.63 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 21.02 | -22.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UJPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -89.83% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -27.11% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -43.92% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -43.92% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -56.99% | -32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -14.78% | -84.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -49.75% | -26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 8.54% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 21.96% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 43.97% | -28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 54.39% | -35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 43.31% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 41.54% | -18.91% |
Сравнение комиссий SOPIX и UJPIX
И SOPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UJPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UJPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор