PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 31.22% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between SOPIX and TEPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.96

The correlation between SOPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

SOPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
3.60

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.91

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.52

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

4.59

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

14.58

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

3.60

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.30

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.15

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и TEPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-89.14%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-24.64%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-84.97%

+30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-84.97%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-84.97%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-53.64%

-45.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-49.79%

-26.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

7.73%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

10.15%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

25.07%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

31.37%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

145.10%

-121.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

105.51%

-83.02%

Сравнение комиссий SOPIX и TEPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и TEPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and TEPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор