PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYVNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -39.18%/yr for RYVNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SOPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -20.74% против -39.18% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

RYVNX

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-39.67%
5 лет*
-33.36%
10 лет*
-39.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.73%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYVNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.99

The correlation between SOPIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

SOPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.57

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.72

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.01

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

-2.02

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYVNX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-100.00%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-50.02%

+22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-79.67%

+24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-88.82%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-99.39%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-100.00%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-89.57%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

25.24%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYVNX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.23%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

24.50%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

32.17%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

45.15%

-21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

45.08%

-22.59%

Сравнение комиссий SOPIX и RYVNX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYVNX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYVNX в 15.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.79%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SOPIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.23%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYVNX's -100.00%.

RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.57 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор