Сравнение SOPIX с RYCLX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RYCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -20.74% против -11.25% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
RYCLX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- -11.25%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.06% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RYCLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.77 |
The correlation between SOPIX and RYCLX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RYCLX
Сравнение SOPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -1.97 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | -0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.55 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RYCLX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -95.55% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -16.44% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -30.72% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -33.32% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -71.25% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -95.55% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -70.18% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 8.42% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RYCLX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеют волатильность 4.53% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.43% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.40% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 15.54% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.55% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 21.46% | +1.03% |
Сравнение комиссий SOPIX и RYCLX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RYCLX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYCLX в 37.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.53% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and RYCLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYCLX's -95.55%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор