PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с DXNLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXNLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 5 years, SOPIX returned -17.02%/yr vs 19.45%/yr for DXNLX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 25.47%.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

DXNLX

1 день
0.59%
1 месяц
13.43%
С начала года
25.47%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.65%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-24.56%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.47%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Correlation

The correlation between SOPIX and DXNLX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.99

The correlation between SOPIX and DXNLX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Доходность на риск

SOPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXDXNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.56

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.25

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.23

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

11.90

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.56

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.86

-1.67

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и DXNLX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-43.77%

-55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-15.91%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-28.35%

-26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-43.77%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

0.00%

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-8.71%

-67.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

4.31%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и DXNLX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.54%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.18%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

20.04%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

28.25%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

28.84%

-6.35%

Сравнение комиссий SOPIX и DXNLX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и DXNLX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DXNLX в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.79%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and DXNLX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXNLX has higher volatility (5.54%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXNLX's -43.77%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор