Сравнение SOPIX с DXNLX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXNLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 5 years, SOPIX returned -15.31%/yr vs 16.38%/yr for DXNLX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и DXNLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 18.61%.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
DXNLX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 18.61% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Correlation
The correlation between SOPIX and DXNLX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.99 |
The correlation between SOPIX and DXNLX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
SOPIX
DXNLX
Сравнение SOPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.53 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 9.05 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и DXNLX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXNLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -43.77% | -55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -15.91% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -28.35% | -26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -43.77% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -5.46% | -93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -8.67% | -67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 4.44% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и DXNLX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 11.46% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 18.23% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 22.54% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 28.62% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 28.97% | -6.36% |
Сравнение комиссий SOPIX и DXNLX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и DXNLX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DXNLX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.84% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and DXNLX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXNLX has higher volatility (11.46%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXNLX's -43.77%.
DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXNLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор