Сравнение SOPIX с DXKSX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 3.08%/yr for DXKSX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и DXKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -20.28% против 3.08% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
DXKSX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам SOPIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 5.67% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Correlation
The correlation between SOPIX and DXKSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2004 г. | -0.21 |
The correlation between SOPIX and DXKSX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
SOPIX
DXKSX
Сравнение SOPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.56 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.10 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и DXKSX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -85.78% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -5.25% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -14.02% | -40.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -14.02% | -50.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -36.52% | -53.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -73.53% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -61.36% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.91% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и DXKSX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 2.54% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 6.23% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 8.22% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 13.82% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 12.50% | +10.13% |
Сравнение комиссий SOPIX и DXKSX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и DXKSX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DXKSX в 11.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.61% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and DXKSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to DXKSX (2.54%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXKSX's -85.78%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор