Сравнение SOPIX с DXKSX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 3.02%/yr for DXKSX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и DXKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -20.82% против 3.02% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
DXKSX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам SOPIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 5.07% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Correlation
The correlation between SOPIX and DXKSX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2004 г. | -0.21 |
The correlation between SOPIX and DXKSX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
SOPIX
DXKSX
Сравнение SOPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.77 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 1.50 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и DXKSX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -85.78% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -5.58% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -14.02% | -40.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -14.02% | -50.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -36.52% | -54.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -73.68% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -61.33% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.87% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и DXKSX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 2.43% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 6.01% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 8.23% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 13.84% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 12.52% | +10.09% |
Сравнение комиссий SOPIX и DXKSX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и DXKSX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DXKSX в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.67% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and DXKSX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to DXKSX (2.43%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXKSX's -85.78%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор