PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPAX с TFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с TFEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SOPAX returned 11.97%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и TFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции TFEQX по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.14% соответственно.

SOPAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
7.37%
С начала года
9.14%
1 год
16.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.97%

TFEQX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
11.41%
С начала года
16.06%
1 год
27.05%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.99%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и TFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		9.14%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.06%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%

Correlation

The correlation between SOPAX and TFEQX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г.

0.61

The correlation between SOPAX and TFEQX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с AFVLXSOPAX с FXAIXSOPAX с SDYSOPAX с AMCPX
Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с EMOTFEQX с FINVX

Доходность на риск

SOPAX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPAXTFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.61

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.34

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.36

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

8.34

+0.04

SOPAX vs. TFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFEQX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и TFEQX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и TFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXTFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-57.70%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.56%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-16.94%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-29.20%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-42.65%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.48%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.26%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и TFEQX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.65%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXTFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.06%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

14.54%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

16.95%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

18.87%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.36%

-1.02%

Сравнение комиссий SOPAX и TFEQX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и TFEQX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		11.87%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.91%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and TFEQX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to SOPAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs TFEQX's -57.70%.

SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и TFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор