Сравнение TFEQX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TFEQX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 окт. 1990 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TFEQX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFEQX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 5.35% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | 5.70% | 5.29% | 11.56% | -17.40% | 19.78% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TFEQX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TFEQX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.04% соответственно.
TFEQX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.22%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFEQX и PPYPX
TFEQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TFEQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TFEQX
PPYPX
Сравнение TFEQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFEQX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.24 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.85 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.83 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.07 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFEQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.24 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TFEQX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFEQX и PPYPX
Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.67%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 40.67% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFEQX и PPYPX
Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFEQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.70% | -42.48% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.21% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.77% | -35.65% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.65% | -42.48% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -4.08% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.28% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFEQX и PPYPX
Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFEQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.49% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.15% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.41% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.61% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.08% | -1.50% |