PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFEQX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFEQX с EMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TFEQX returned 8.96%/yr vs 6.75%/yr for EMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TFEQX charges 0.83%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности TFEQX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFEQX показывает доходность 16.27%, а EMO немного выше – 16.39%. За последние 10 лет акции TFEQX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.75% соответственно.

TFEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.22%
1 год
30.05%
3 года*
22.99%
5 лет*
11.83%
10 лет*
8.96%

EMO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
15.04%
1 год
22.50%
3 года*
32.55%
5 лет*
26.25%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFEQX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.27%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.39%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between TFEQX and EMO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.41

Over the past year, the correlation between TFEQX and EMO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Fund International Equity Series

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с FKGRXTFEQX с EPDIXTFEQX с FINVXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDPX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

TFEQX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFEQX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFEQXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.36

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.98

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.08

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

4.59

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFEQX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFEQX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа EMO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFEQX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFEQXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TFEQX и EMO

Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFEQXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-95.06%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.87%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-18.81%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-28.59%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.65%

-93.02%

+50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-31.96%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.92%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TFEQX и EMO

Текущая волатильность для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) составляет 5.18%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFEQXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.26%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.24%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.61%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

26.72%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

41.24%

-23.58%

Сравнение комиссий TFEQX и EMO

TFEQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFEQX и EMO

Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.85%, что больше доходности EMO в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.57%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.85%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

TFEQX and EMO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.26%) compared to TFEQX (5.18%). In terms of maximum drawdown, TFEQX dropped -57.70% vs EMO's -95.06%.

TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFEQX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор