PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFEQX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFEQX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

TFEQX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 окт. 1990 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TFEQX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFEQX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		5.35%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		3.01%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, TFEQX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TFEQX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.55% соответственно.

TFEQX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.35%
6 месяцев
8.79%
1 год
27.96%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.22%

FINVX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с FKGRXTFEQX с SWRLXTFEQX с EPDIXTFEQX с EPDPXTFEQX с FIGSX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий TFEQX и FINVX

TFEQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

TFEQX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFEQX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFEQXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.78

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.35

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.72

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.82

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFEQX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFEQX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFEQX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFEQXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между TFEQX и FINVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFEQX и FINVX

Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.67%, что больше доходности FINVX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		40.67%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.87%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TFEQX и FINVX

Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFEQXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-42.48%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.38%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-27.13%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.65%

-42.48%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-5.25%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-9.11%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TFEQX и FINVX

Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.11% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFEQXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.08%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.70%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.63%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.01%

-0.43%