PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFEQX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFEQX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

TFEQX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 окт. 1990 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TFEQX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFEQX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		5.35%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, TFEQX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции TFEQX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 22.46% соответственно.

TFEQX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.35%
6 месяцев
8.79%
1 год
27.96%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.22%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Fund International Equity Series

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с FFTWXTFEQX с FKGRXTFEQX с SWRLXTFEQX с EPDIXTFEQX с EPDPXTFEQX с FIGSXTFEQX с FINVX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с DXJUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий TFEQX и UJPIX

TFEQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series

Доходность на риск

TFEQX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFEQX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFEQXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.07

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.63

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.83

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

12.62

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFEQX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFEQX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJPIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFEQX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFEQXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.08

+0.37

Корреляция

Корреляция между TFEQX и UJPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFEQX и UJPIX

Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.67%, что больше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		40.67%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFEQX и UJPIX

Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFEQXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-89.83%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-27.11%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-43.92%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.65%

-56.99%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-21.53%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-50.23%

+39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

8.22%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TFEQX и UJPIX

Текущая волатильность для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) составляет 7.11%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFEQXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

20.55%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

37.99%

-25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

52.24%

-33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

41.25%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

41.55%

-23.97%