Сравнение SOPAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 17.39% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и TANDX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
SOPAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SOPAX
TANDX
Сравнение SOPAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.81 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | -1.07 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.79 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -2.33 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.81 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.00 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.01 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и TANDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и TANDX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности TANDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и TANDX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -95.17% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -13.14% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -95.17% | +75.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -95.13% | +87.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -18.89% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.43% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и TANDX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 7.28% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.04% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 1,010.25% | -996.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 852.68% | -836.33% |