PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPAX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOPAX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		-0.48%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.50% против 14.02% соответственно.

SOPAX

1 день
1.18%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.43%
1 год
10.37%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.50%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с FXAIXSOPAX с DONSOPAX с AMCPXSOPAX с AFVLXSOPAX с IDIVX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий SOPAX и SSSYX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

SOPAX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.30

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.11

+0.84

Корреляция

Корреляция между SOPAX и SSSYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и SSSYX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		13.42%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и SSSYX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOPAXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-91.48%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.10%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-24.49%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-91.48%

+56.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.22%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.20%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.52%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и SSSYX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOPAXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.34%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.53%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.29%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.89%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

124.43%

-108.07%