Сравнение SOPAX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.06% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SGOIX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
SOPAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
SOPAX
SGOIX
Сравнение SOPAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.97 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.51 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.25 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.52 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.97 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.87 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SGOIX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SGOIX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SGOIX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -35.54% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.35% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -21.39% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -24.79% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -10.98% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.57% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.68% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SGOIX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.81% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 9.60% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 13.48% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.73% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 11.34% | +5.01% |