Сравнение SOPAX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.38% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и RCKSX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
SOPAX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
SOPAX
RCKSX
Сравнение SOPAX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.06 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.09 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.93 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и RCKSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и RCKSX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и RCKSX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -57.88% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.29% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -23.50% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.10% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.74% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.58% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.16% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и RCKSX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеют волатильность 3.56% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.72% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.88% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.40% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.78% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.59% | -1.23% |