Сравнение SOPAX с FKRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FKRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FKRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.31% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 9.90% | 196.59% | 17.64% | 2.03% | -23.47% | -4.03% | 44.30% | 51.48% | -18.11% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 11.52% против 18.58% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.52%
FKRCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -12.51%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 132.20%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 18.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FKRCX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FKRCX
Сравнение SOPAX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FKRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.03 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.14 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.19 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 15.49 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.03 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.19 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FKRCX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FKRCX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности FKRCX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.40% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 9.78% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FKRCX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FKRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -78.85% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -31.15% | +23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -48.79% | +29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -49.54% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -18.32% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -33.79% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 8.44% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FKRCX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.50%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 17.89% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 35.38% | -28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 43.20% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 33.28% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 32.92% | -16.57% |