PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKRCX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKRCX с FDGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FKRCX is a Precious Metals fund managed by Franklin Templeton, while FDGFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FKRCX returned 15.52%/yr vs 14.14%/yr for FDGFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FKRCX charges 0.88%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 15.52% против 14.14% соответственно.

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKRCX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between FKRCX and FDGFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г.

0.25

The correlation between FKRCX and FDGFX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FSAGXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

FKRCX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRCX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKRCXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.86

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.83

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.80

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

17.07

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKRCX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKRCXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и FDGFX

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKRCXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-60.77%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-10.16%

-20.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-21.37%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-21.37%

-27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-41.29%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-0.56%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-7.52%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

2.26%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и FDGFX

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKRCXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

4.08%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

10.58%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

13.49%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

16.59%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

19.21%

+13.66%

Сравнение комиссий FKRCX и FDGFX

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и FDGFX

Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FDGFX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKRCX and FDGFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (14.06%) compared to FDGFX (4.08%). In terms of maximum drawdown, FKRCX dropped -78.85% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKRCX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор