PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKRCX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKRCX с OPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FKRCX returned 15.52%/yr vs 14.84%/yr for OPGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FKRCX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKRCX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции OPGSX немного отстают с 14.84%.

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%

OPGSX

1 день
-3.03%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.41%
6 месяцев
6.66%
1 год
52.64%
3 года*
37.05%
5 лет*
15.28%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKRCX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between FKRCX and OPGSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1983 г.

0.92

The correlation between FKRCX and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOOOPGSX с USERX

Доходность на риск

FKRCX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRCX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKRCXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.39

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.85

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.07

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

5.29

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKRCX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKRCXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и OPGSX

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKRCXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-80.04%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-29.01%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-29.01%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-47.09%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-47.09%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-24.67%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-29.29%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

10.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и OPGSX

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 14.06% и 13.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKRCXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

13.46%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

35.95%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

43.13%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

33.57%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

32.89%

-0.02%

Сравнение комиссий FKRCX и OPGSX

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и OPGSX

Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

FKRCX and OPGSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (14.06%) compared to OPGSX (13.46%). In terms of maximum drawdown, FKRCX dropped -78.85% vs OPGSX's -80.04%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKRCX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор