PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKRCX с OPGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKRCX и OPGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
624.43%
1,022.06%
FKRCX
OPGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKRCX:

0.21

OPGSX:

0.51

Коэф-т Сортино

FKRCX:

0.47

OPGSX:

0.87

Коэф-т Омега

FKRCX:

1.06

OPGSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FKRCX:

0.10

OPGSX:

0.27

Коэф-т Мартина

FKRCX:

0.71

OPGSX:

1.81

Индекс Язвы

FKRCX:

8.65%

OPGSX:

7.95%

Дневная вол-ть

FKRCX:

29.84%

OPGSX:

27.89%

Макс. просадка

FKRCX:

-78.85%

OPGSX:

-81.04%

Текущая просадка

FKRCX:

-49.81%

OPGSX:

-38.43%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции FKRCX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.09% против 9.30% соответственно.


FKRCX

С начала года

4.44%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

-7.79%

1 год

4.51%

5 лет

4.58%

10 лет

6.09%

OPGSX

С начала года

13.41%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

4.51%

1 год

12.33%

5 лет

7.78%

10 лет

9.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKRCX и OPGSX

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.


OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FKRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FKRCX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKRCX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.210.51
Коэффициент Сортино FKRCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.470.87
Коэффициент Омега FKRCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.10
Коэффициент Кальмара FKRCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.100.27
Коэффициент Мартина FKRCX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.711.81
FKRCX
OPGSX

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
0.51
FKRCX
OPGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и OPGSX

Ни FKRCX, ни OPGSX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
0.00%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.36%8.73%0.00%1.10%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.00%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и OPGSX

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и OPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.81%
-38.43%
FKRCX
OPGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и OPGSX

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.82%
9.22%
FKRCX
OPGSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab