PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKRCX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKRCX и GC=F составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.20%
16.69%
FKRCX
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKRCX:

1.66

GC=F:

2.53

Коэф-т Сортино

FKRCX:

2.23

GC=F:

3.10

Коэф-т Омега

FKRCX:

1.27

GC=F:

1.45

Коэф-т Кальмара

FKRCX:

0.73

GC=F:

4.69

Коэф-т Мартина

FKRCX:

5.30

GC=F:

11.80

Индекс Язвы

FKRCX:

8.62%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

FKRCX:

27.58%

GC=F:

14.44%

Макс. просадка

FKRCX:

-80.23%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

FKRCX:

-40.43%

GC=F:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKRCX имеют среднегодовую доходность 6.99%, а акции GC=F немного впереди с 7.05%.


FKRCX

С начала года

12.75%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

13.20%

1 год

44.06%

5 лет

8.17%

10 лет

6.99%

GC=F

С начала года

5.63%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

16.69%

1 год

37.71%

5 лет

10.58%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKRCX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKRCX
Ранг риск-скорректированной доходности FKRCX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKRCX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKRCX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.142.53
Коэффициент Сортино FKRCX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.773.10
Коэффициент Омега FKRCX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.45
Коэффициент Кальмара FKRCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.904.69
Коэффициент Мартина FKRCX, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.4011.80
FKRCX
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.14
2.53
FKRCX
GC=F

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и GC=F

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-40.43%
-0.40%
FKRCX
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и GC=F

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.23%
3.08%
FKRCX
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab