PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKRCX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKRCX и GC=F составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
590.50%
1,119.90%
FKRCX
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKRCX:

2.24

GC=F:

2.67

Коэф-т Сортино

FKRCX:

2.83

GC=F:

3.39

Коэф-т Омега

FKRCX:

1.37

GC=F:

1.47

Коэф-т Кальмара

FKRCX:

1.37

GC=F:

5.39

Коэф-т Мартина

FKRCX:

8.12

GC=F:

13.72

Индекс Язвы

FKRCX:

8.65%

GC=F:

3.14%

Дневная вол-ть

FKRCX:

31.31%

GC=F:

16.06%

Макс. просадка

FKRCX:

-80.23%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

FKRCX:

-16.98%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 57.13%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.47% соответственно.


FKRCX

С начала года

57.13%

1 месяц

12.72%

6 месяцев

31.42%

1 год

67.73%

5 лет

17.25%

10 лет

11.27%

GC=F

С начала года

27.08%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

24.17%

1 год

40.88%

5 лет

12.81%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKRCX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKRCX
Ранг риск-скорректированной доходности FKRCX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKRCX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKRCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKRCX: 2.03
GC=F: 2.67
Коэффициент Сортино FKRCX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKRCX: 2.66
GC=F: 3.39
Коэффициент Омега FKRCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKRCX: 1.36
GC=F: 1.47
Коэффициент Кальмара FKRCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKRCX: 1.22
GC=F: 5.39
Коэффициент Мартина FKRCX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKRCX: 6.81
GC=F: 13.72

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
2.67
FKRCX
GC=F

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и GC=F

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
0
FKRCX
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и GC=F

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
7.19%
FKRCX
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab