PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKRCX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FKRCX с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F).

FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKRCX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 18.12% против 14.62% соответственно.

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Gold

Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIXFKRCX с IOO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

FKRCX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRCX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKRCXGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

1.85

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.26

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

2.74

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

10.15

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKRCX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKRCXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.85

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между FKRCX и GC=F составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и GC=F

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

FKRCXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-44.36%

-34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-17.73%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-20.43%

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-20.87%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-10.04%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.79%

-13.03%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

4.78%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и GC=F

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKRCXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

11.29%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

24.59%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.05%

27.77%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

17.96%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

16.36%

+16.54%