Сравнение SOPAX с FKGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FKGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FKGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FKGRX Franklin Growth Fund | -5.57% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.88% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FKGRX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FKGRX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FKGRX
Сравнение SOPAX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FKGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.21 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.69 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FKGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FKGRX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FKGRX Franklin Growth Fund | 15.22% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FKGRX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FKGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -51.08% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.48% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -32.22% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -32.52% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -8.62% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.76% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.05% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FKGRX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.85% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 10.49% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 18.91% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.62% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.50% | -3.14% |